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2021欧洲杯足球竞猜官方平台风险量化与决策研究中心协同加拿大滑铁卢大学统计与精算系联合举办“长寿风险管理与量化分析”小型线上研讨会暨精算论坛第186期

发布时间:2021-06-02 08:53    浏览次数:[]
2021     5     31   日,2021欧洲杯足球竞猜官方平台风险量化与决策研究中心协同加拿大滑铁卢大学统计与精算系联合举办“长寿风险管理与量化分析”的小型线上研讨会暨精算论坛第186期。滑铁卢大学的翁成国、冯铭斌和刘杨以及2021欧洲杯足球竞猜官方平台的韦晓、伍慧玲和刘敬真六位老师作出了精彩的报告。此次研讨会有来自全国各地的百余位学者参加。

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翁成国教授介绍了一个新的死亡率预测模型。他们基于共同死亡率趋势,提出了一个双变量共同死亡率趋势模型(CMT)。该模型在抓住不同国家或地区死亡率共同趋势的同时,考虑每个国家或地区的个性特征。该模型通过引入时滞参数表征了一个国家或地区相对于另一个国家或地区的发展状况。他们还利用人类死亡率数据库(HMD)进行实证研究,展示了在模型平均的假设下CMT能显著提高死亡率的预测性能。

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韦晓教授介绍了含有随机利率的亚式期权定价。她们考虑了算术平均的标的资产以及随从Vasicek模型的利率过程,通过引入对数正态分布和gamma分布的分层逼近方法来求解算术亚式期权的价格。该方法可以有效地逼近Vasicek利率模型下的算术亚式期权价格,在此基础上可以进一步利用期权价格对利率模型参数变化的敏感性来度量算术亚式期权的利率风险。

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冯铭斌教授提出了一种新的嵌套模拟实验设计,其内部复制的输入由外部场景参数化的概率分布产生。他们在运行模拟之前,先制定一个双层优化问题,不仅要决定要模拟哪些外部场景,而且要确定每次复制多少次。在此基础上,他们讨论了如何通过似然比方法来汇集这些复制,使得在与标准嵌套模拟相同的估计误差水平下总的模拟工作量最小。数值研究结果表明,此嵌套设计具有快速的收敛性,减少了模拟工作量的数量级。

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伍慧玲教授研究了一类具有Telser安全第一准则的养老金固定缴款计划的多期投资组合优化问题。她们在终端财富低于灾难水平的概率小于风险控制水平时,优化预期的终端财富。在特殊情况下,她们的结果可以简化为经典均值-方差模型的结果。通过数值分析,她们展示了在两种模型的值函数相同的前提下,她们的结果所对应的灾难概率总是小于经典均值-方差的情形。

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王若度教授和刘杨设计了一个统一的公理化风险评估框架,他们在一个概率集合上估计一个损失变量的风险,定义了最坏情况下的广义风险度量,并探究了他们的性质。这项研究为更准确地评估风险以及解决经济、金融以及决策中的问题都有重要的作用。

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刘敬真教授讨论了奇异正倒向随机微分方程组的随机最优控制理论和随机微分对策。她们给出了奇异控制问题和对策问题的随机极大值原理的充要条件,并讨论了马尔可夫控制动力学情形下极大值原理与动态规划的关系。

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这次小型研讨会扩大了2021欧洲杯投注的影响力,也进一步加深了我们跟加拿大滑铁卢大学之间的联系,为今后的进一步合作打下良好的基础。

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